移動平均乖離率を使い日経平均株価と個別銘柄で勝率の高い売買手法を紹介します。

移動平均乖離率を使い日経平均株価と個別銘柄で勝率の高い売買手法を紹介します。

移動平均乖離率とは(用語解説)

英語で書くとMoving average rate of deviationになります。

移動平均線乖離率とは、移動平均線と現在値がどのぐらい離れているかパーセント(%)で計算する指標になります。

この、移動平均線乖離率が指標として使われる要因は、価格は移動平均値にバネのように戻っていくという特性があるため、上がりすぎや下がりすぎを調べる事で、移動平均線に戻るパワーを調べることが出来ます。

当然大きい方が、戻りの幅が大きくなるので、大きなボラティリティを生むことになります。

このボラティリティを利用して稼ぐ手助けをするという位置づけの指標になります。

このページでは、日経平均株価と個別銘柄では移動平均線乖離率の使い方が違うという事を説明したいと思います。

また、その計算方法や、やり方、売買ポイントなども説明していきます。

基本的(一般的)な移動平均乖離率の使い方の紹介

一般的には、移動平均線乖離率は逆張り投資に使う手法になります。

移動平均線から離れすぎると、それに戻る動きが出るので、その動きを読み取ろうとするのに移動平均線乖離率を基準とするテクニカル指標になります。

乖離率が-10%で買いサイン、乖離率が+10%で売りサインとして判断されています。

これが、一般的に言われている移動平均線乖離率の手法になりますが、そんな情報は何処にでもあるので、このサイトでは、そういった当たり前の事は紹介しません。

少し、玄人向けの情報を毎回紹介しているので、「初心者向けではない」「一般にはあまり出てない」情報を中心に紹介している「投資マニア向けのマニアックな投資情報サイト」を目指しているので、一般的な情報を知りたい方は、野村證券の証券用語集を見れば、小さく的確にまとまっているので、そちらを見ると良いと思います。

移動平均乖離率の計算式

乖離率=((当日の終値-移動平均値)÷移動平均値)×100

日経平均株価では移動平均値は25日を使います。

移動平均乖離率の目安

一般的には日経平均株価では、25日移動平均線を基準とした時に、

-10%では買いシグナル

+10%では売りシグナルとなります。

ですが、個別銘柄ではこの数字を使わないほうが良い傾向にあります。

なぜならば、個別銘柄ではそれぞれボラティリティが違うので、この基準で売買してしまうと大きな損失を被ることになるためです。

RIZAP(2928)の日足チャート

上のチャートを見てもらえばわかりますが、25日移動平均線乖離率が50%の数字になっています。これは、特別なことではなく、頻繁にこういう事が起きます。

一般的な移動平均線乖離率の手法では、個別銘柄には対応出来ません。

個別銘柄では、移動平均乖離率はまともに機能してないということです。

このページのメインコンテンツは、個別銘柄なのに移動平均線乖離率を使った売買手法の紹介になります。

ちょっと、話はズレますが

投資で稼ぐには未公開株に手を出すという方法もあります。

未公開株というのは、閉ざされた環境で一部の人しか買えないイメージですが、今はネット上で買えるようになり気軽に投資できちゃいます。

そのような、未公開株を扱っているサイトを株式投資型クラウドファンディング といいます。

本当の意味での投資ならば未公開株を買うという選択肢はあると思うので紹介してみました。

ちなみに株式投資型クラウドファンディングとは?

株式投資型クラウドファンディングは「投資家と事業者のマッチングサイト」です。

新しい事業をしたいけど、お金がない「事業者」と「未公開株を買ってみたい投資家」をくっ付ける新しいタイプのサイトです。

言ってしまえば「未公開株取引所」ですね。

新規登録しておけば、新しい案件を早く見れたりしますし、良い案件は一瞬で枠が埋まうので、未公開株に興味がある人は、メールアドレスとパスワードを入力するだけで登録出来るので新規登録だけはやっておきましょう。(無料です)

この手の投資の旨味は、上手く行けば数年で投資資金が何百倍になりますw

日経平均株価で移動平均乖離率を指標とするメリット・デメリット

25日移動平均線乖離率で-10%では買いシグナル+10%では売りシグナルとした場合

メリット

大幅の下落局面では-10%の買いシグナルがある程度機能しているように見えます。

売りシグナルである乖離率+10%はほとんど遭遇したことがないので分かりません。

 

2018年2月からの下落相場でも+10%にはなっていません。+6%ぐらいでした。

デメリット

暴落の時以外はシグナルがでません(笑)1年に1度出れば良いほうですw

シグナルを出そうとして、条件を甘くすると暴落途中で買うことなってしまい

そのまま暴落に巻き込まれる可能性がありますw

日経平均株価の買いシグナルで機能するパターンは25日移動平均乖離率-10%になります。

 

↓のチャートは2015年末~2016年はじめの暴落時のチャートです。

-10%付近で止まっているのがわかります。

日経平均株価の移動平均乖離率-過去のデータ

日経平均株価の5日移動平均線乖離率の分布

最高で13.81%(2008/10/30)

最低で-16.90%(2011/03/15)

+2%~-1%の範囲で69%収まります。

画像はクリックで大きくなります。

参考文献:http://www.stockgate.co.jp/?page_id=12581

日経平均株価の25日移動平均線乖離率の分布

最高+16.31%(2002/03/08)

最低-28.87%(2008/10/28)

+5%~-3%の範囲で70%収まります。

画像はクリックで大きくなります。

参考文献:http://www.stockgate.co.jp/?page_id=12581

日経平均株価の75日移動平均線乖離率の分布

最高+24.76%(2013/05/23)

最低-40.86%(2008/10/28)

+8%~-6%の範囲で69%収まります。

画像はクリックで大きくなります。

参考文献:http://www.stockgate.co.jp/?page_id=12581

日経平均株価の200日移動平均線乖離率の分布

最高+49.92%(2013/05/23)

最低-45.69%(2008/10/28)

+12%~-12の範囲で67%収まります。

画像はクリックで大きくなります。

参考文献:http://www.stockgate.co.jp/?page_id=12581

日経平均株価と乖離率のチャート

画像はクリックで大きくなります。

参考文献:http://www.stockgate.co.jp/?page_id=12581

個別銘柄で移動平均乖離率を使い天井を当てる手法

個別銘柄では移動平均線乖離率を見る時に

乖離率を見るのではなくチャートの形に注目します。

具体的にいうと、過去の高値の乖離率と現在の乖離率を比較するということです。

とくに強い上昇トレンドの時に有効な手法になります。

詳しくは下の方で説明します。

個別銘柄で移動平均乖離率を指標とするメリット

強い上昇トレンドの時にどこまで株価が上昇するのかわかります。

強い上昇トレンドの時の押し目(底)の判断が出来ます。

強い上昇トレンドの時にはかなり使える指標です。

個別銘柄で移動平均乖離率を指標とするデメリット

下降トレンドの時には機能しません。

BOX相場の時も機能しません・・・。

強い上昇トレンドの時のみ機能します。

仕手株には機能しないことが多いです。

個別銘柄の移動平均乖離率オススメの期間設定(パラメータ)

10日移動平均乖離率が一番機能します。

理由はわかりませんw

個別銘柄で移動平均乖離率の売りシグナル(天井)基準

移動平均線乖離率が前回のピーク時の水準まで来たら目先の天井になります。

なぜか、そうなります。

参考事例を出しておきます。

RIZAP(2928)

 

 

コナミ(9766)

 

リミックスポイント(3825)

などなど、調べれば色々出てきますし、事例はとても多いです。

※必ず、自分でバックテスト(検証)してから投資方法として活用してください

移動平均乖離率ランキングを出しているサイト

結構色々なサイトが移動平均乖離率のランキングを出しています。

かぶれん

株マップ.com

Yahoo!ファイナンス

ケンミレ株式情報

ストックゲート

おわりに

指標の見方は、一般に言われている使い方だけではありません。

色々な見方をすることにより優位性のある指標の使い方を発見できます。

もちろん100%機能する指標は存在しないので、移動平均線乖離率も例外ではありませんが、優位性のある良い投資方法だと感じたので紹介することにしました。

是非、バックテストを入念に行って実践に投入してみてください。

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