VIX急騰1ヶ月後に日経平均株価は調整局面が来やすい

この方法論はyoutubeのコメント欄に書き込んでくれたsinさんの方法論になります。

転載の許可をいただいので掲載します。

Youtubeのコメント欄にsinfuruさんから、このような内容のコメントが来ました。

「1552(VIX短期先物ETF)のストキャスティクスの動きが日経平均日足と連動しているので検証してほしいとのことでした。」

このコメントを見て僕なりの検証結果を動画にして返信してみました。

それがこの動画

検証結果はタイトルにある通り「VIXの天井とストキャスティクスは相性が良いですね!」という内容です。

 

それに対してsinさんがコメント返信してくれたのですが、

どうも僕が考えてた事とは違かったみたいでsinさんが「VIXとストキャスティクスと日経平均株価の連動性に関する検証結果」を簡単に説明してくれました。

「VIXの上昇は日経平均株価が一ヶ月先に調整局面を迎える前兆」という検証結果のようです。

その事で僕自身も再検証をしたので、まとめて見たいと思います。

ちなみ、SINさんのコメントにあるVIXの記事とはこの記事になります。

VIXの傾向と株価暴落の予測方法と勝率の良いトレード方法

こんな古い記事まで見てくれてたのは驚きましたね^^;

相場が好きで研究熱心な方なんだろうなぁという印象を受けました。

SINさんのVIXと日経平均株価の関連性に関する理論

「VIXの上昇は日経平均株価が一ヶ月先に調整局面を迎える前兆」という事なので、一つ一つ過去検証していきます。

 

検証方法はVIXが急騰した日からぴったり一ヶ月後の日経平均株価の場所を見ていきます。

上のチャートがVIX、下のチャートが日経平均株価になります。

 

2018年のVIXと日経平均株価の連動性

2018年は計3回ほどVIXの急上昇が見られます。そのうち2回は一ヶ月後に急落します。

 

2017年のVIXと日経平均株価の連動性

2017年は相場がずっと強かったためVIXの急上昇はありませんでした。

 

2016年のVIXと日経平均株価の連動性

2016年は結構乱高下していた印象でしたが、1552は基本的に右肩下がりで推移しています。

これを入れるべきか悩みましたが、一度だけ急上昇という程ではないですが、大きめの上昇はありました。

 

2015年のVIXと日経平均株価の連動性

2015年は4回中3回ほど一ヶ月に急落が見られます。

 

2014年のVIXと日経平均株価の連動性

2014年はピッタリという感じではないですが、割といい線行ってるのではないでしょうか。

 

2013年のVIXと日経平均株価の連動性

2013年は相場が強く一度のみVIXの上昇が見られました。

小さい調整局面が訪れてるように見えます。

2012年のVIXと日経平均株価の連動性

2012年3回程出てますが、いい感じに的中している範囲といえるのではないでしょうか。

2012年は特殊な年で日経平均株価とVIX短期先物ETF(1552)の反連動性があまりありません。

S&P500とはもちろん反連動しているので、この時代の日経平均株価は米国と比べて株価が圧倒的な独歩安だったことがわかりますね。

 

S&P500とVIX1552の比較

 

2011年のVIXと日経平均株価の連動性

2011年ですが、やはりアベノミクス前はS&P500との連動性が低く正確性にはかけるような印象になりますね。

まとめ

見れる範囲をすべて見てきましたが、ピッタリとは行きませんが割と使えそうな印象はありますね!

これだけでやるには、予測が立ちにくく「どの程度の下落」で「どのぐらいの調整期間」になるのかなどはわからないため単品では使いにくいですが、いつ頃警戒すれば良いのかなど明確な点も多く他の方法と合わせることにより便利につかえそうな気がします。

注意しなくてはいけないのが、アベノミクス以降は日経平均株価とS&P500とVIXの連動性が高いので機能しているように感じますが、今後も連動性が高い傾向にあり続けるということは無いはずなので(いつかは連動性が崩れるはず)その部分には警戒したい所ですね。

全体的に使いやすいですし視認性もよくわかりやすいので参考指標の一つになりそうですね!

勝てないトレーダーの共通点

勝てないトレードの原因は色々ありますが、一つに情報収集しないという所があると思います。

自分一人で情報を集めようとするのではなく、本やツイッターや掲示板、投資顧問など積極的に情報収集しておくべきです。

次に、その情報に対して分析を行い、それは良いトレードになるのかどうかを考えます。

情報を見てもそれが正しい情報なのか分析できなければいけません。

そのためには積極的に情報を取りに行く貪欲さと常に勉強し新しい知識と古い知識を混ぜ合わせてより良いトレード手法の開発も必要になります。

その次に心理的な問題が立ちはだかります。

良い情報と手法で8割は勝てるトレーダーの条件が揃いますが、残り2割の心理的問題が情報やトレード手法を信じる心を折りにかかります。

どんな方法でも、100%勝てる手法はなく一回負けたからトレード手法変える人が多い印象を受けます。

これは心理的な問題です。

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