暴騰暴落前の日経レバレッジ上場投信と日経インバース上場投信の信用残高の推移のデータを検証する

2019年3月2日

前回、日経ダブルインバースの信用残高から大口の動きを探ってきましたが、今回は日経レバレッジ上場投信(1570)と日経インバース上場投信(1571)の信用残高の推移を検証してどこでどのように大口は売買しているのかと言うのを考えていきたいと思います。

検証方法は過去の暴騰、暴落時の信用残高の推移を見ていきその傾向を掴もうという内容になります。

 

日経レバレッジ上場投信(1570)とは

2012年4月13日に組成され上場した上場投資信託になります。

特徴は、日経平均株価と連動する値動きであ

日経平均連動型のETFは、面倒な銘柄選びの手間なしで売買できます。 日経平均株価を構成する225銘柄に分散投資ができ、便利で魅力たっぷりの金融商品です。 日経平均レバレッジ上場投信なら、日経平均の上昇の約2倍の利益が見込めるので、効率的な資産運用が可能!

引用先:日経レバレッジETF<1570>とは!人気のETFの仕組みと特徴

日経インバース上場投信(1571)とは

2012年4月13日に組成され上場した上場投資信託になります。

特徴は、日経平均株価と反連動する値動きであるということになります。

この指数に連動する投資信託を、インバース型インデックスファンドといいます。インバース型ETF※は、このようなインバース型インデックスファンドが証券取引所に上場しているイメージの金融商品です。 … インバースとは「逆」「反対の」という意味があり、その名の通り日経平均株価やTOPIXなどの原指数と反対の値動きをします。

ダブルインバース(ベア型)ETFは日経平均が下がると利益が2倍

過去の信用残高を見るには

Yahoo株探などで信用残高の推移を過去に遡ってみることが出来ます。

日経平均レバレッジ上場投信

日経平均インバース上場投信

※リンク先はYahooです。

 

日経レバレッジ上場投信と日経インバース上場投信の暴騰暴落前の信用残高の推移とチャート

2018年12月24日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_123857392

レバレッジ

2019y02m25d_123838929

インバース

2019y02m25d_123836205

 

2018年12月3日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_123303602

レバレッジ

2019y02m25d_123042751

インバース

2019y02m25d_123134809

 

2018年10月22日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_213227466

レバレッジ

2019y02m25d_124157198

インバース

2019y02m25d_124151935

2018年10月1日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_213418104

レバレッジ

2019y02m25d_124205149

インバース

2019y02m25d_124208971

2018年3月19日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_213538557

レバレッジ

2019y02m25d_124229992

インバース

2019y02m25d_124222902

2018年1月22日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_213638879

レバレッジ

2019y02m25d_124235581

インバース

2019y02m25d_124238761

2017年8月28日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_220913963

レバレッジ

2019y02m25d_124256528

インバース

2019y02m25d_124250088

2016年6月20日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221030876

レバレッジ

2019y02m25d_124341628

インバース

2019y02m25d_124347556

2016年4月18日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221153260

レバレッジ

2019y02m25d_124359246

インバース

2019y02m25d_124401642

2016年2月8日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221320523

レバレッジ

2019y02m25d_124425214

インバース

2019y02m25d_124422082

2015年11月23日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221527011

レバレッジ

2019y02m25d_124431422

インバース

2019y02m25d_124437736

2015年9月28日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221713805

レバレッジ

2019y02m25d_124453450

インバース

2019y02m25d_124450134

2015年8月10日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221817545

レバレッジ

2019y02m25d_124506436

インバース

2019y02m25d_124508838

2014年10月13日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_222016764

レバレッジ

2019y02m25d_124526232

インバース

2019y02m25d_124520312

2013年12月23日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_222249041

レバレッジ

2019y02m25d_124542800

インバース

2019y02m25d_124548048

2013年6月10日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_222355696

レバレッジ

2019y02m25d_124603254

インバース

2019y02m25d_124557712

2013年5月20日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_222513235

レバレッジ

2019y02m25d_124609498

インバース

2019y02m25d_124612006

2012年11月19日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_222603562

レバレッジ

2019y02m25d_124626323

インバース

2019y02m25d_124621452

 

傾向のまとめ

・日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍を超える時は市場が不安定な時

・レバレッジよりもインバースの方が出来高が少ない

・インバースの売残が急激な上昇を伴う時は底値付近

・レバレッジは暴落後の戻り途中に売残が増える

・レバレッジ、インバース共に信用倍率が1を下回る例は3例しかない

(底後は爆上げする)

 

・レバレッジの信用倍率が2倍以下になると底値付近

・インバースとレバレッジを両方同じ方向ならばそちらの方向に動きやすい

 

感想

色々気付いた事がありますが、まとめて書くとぐちゃぐちゃになるので

個別の可能性に対して、もう1段掘り下げて更に細かい検証ページを作ることにします。

勝てないトレーダーの共通点

勝てないトレードの原因は色々ありますが、一つに情報収集しないという所があると思います。

自分一人で情報を集めようとするのではなく、本やツイッターや掲示板、投資顧問など積極的に情報収集しておくべきです。

次に、その情報に対して分析を行い、それは良いトレードになるのかどうかを考えます。

情報を見てもそれが正しい情報なのか分析できなければいけません。

そのためには積極的に情報を取りに行く貪欲さと常に勉強し新しい知識と古い知識を混ぜ合わせてより良いトレード手法の開発も必要になります。

その次に心理的な問題が立ちはだかります。

良い情報と手法で8割は勝てるトレーダーの条件が揃いますが、残り2割の心理的問題が情報やトレード手法を信じる心を折りにかかります。

どんな方法でも、100%勝てる手法はなく一回負けたからトレード手法変える人が多い印象を受けます。

これは心理的な問題です。

良い情報を知りたいという方は、投資顧問に登録しておくのが良いでしょう。投資顧問をバカにしてはいけません。投資顧問になるには金融の世界で最低3年以上の実務経験を要してしかも結果を出してなければなれない職業です。

しかも、5000万以上純財産額がなければなれないので、ガチな投資の実力者しかなることが出来ない仕事というのはあまり知られていない事だと思います。

しかし、評判が良くない投資顧問というのも存在するのは確かなので、今回は評判が良い投資顧問を紹介しておきます。

僕も登録してますが、ここだけでも最低限登録しておきましょう。

MJI投資顧問は評判がよく無料登録で十分なので登録しておくと良い投資方法や情報が手に入るのでやっておきましょう。

情報を制するものは、時代を制するのはいつの時代も変わりません。

情報の仕入先を増やしておくのは最善の一手になります。

ですが、その情報をどのように料理するかは自分の実力なのです。

そのための勉強ですよ。

小さな努力ですが、「人生が変わる」「投資成績が変わる」きっかけというのは、このような小さな努力によるものです。

良いキッカケになるので、やりましょう。

MJI投資顧問に登録しに行く

僕が作った個別銘柄用クロームアドオン無料提供中

もしかすると限定化してしまうかもしれないので、お早めにどうぞ
個別銘柄用クロームアドオン無料提供しています。

 

関連記事