日経レバレッジ上場投信(1570)は上昇相場の時のみ信用倍率が「1倍以下」が出現する法則

日経レバレッジ上場投信(1570)は上昇相場の時のみ信用倍率が1倍以下が出現する法則

日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍を超える時は暴落後の一時的な大底と戻り高値付近に固まる傾向があるという記事を書きましたが、この逆の場合はどうなのか検証していきたいと思います。

信用倍率が1倍以下(信用倍率が低い)の場合はどのような状態だったのかを検証していきたいと思います。

日経レバレッジ上場投信の信用倍率の調べ方

Yahooの時系列→信用残時系列で調べることが出来ます。

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日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍を超える時は暴落後の一時的な大底と戻り高値付近に固まる傾向がある

日経レバレッジ上場投信の信用倍率が1倍以下とはどういう事か

日経レバレッジの上場投信の信用倍率が1倍以下というのは、買っている人よりも売っている人のほうが多いという事になります。

要するに、空売り比率が高いということになります。

日経レバレッジ上場投信が信用倍率1倍以下の時期まとめ

日付売残買残売残増減買残増減信用倍率
2017年11月3日2,849,7642,431,365-168,349-313,1510.85
2017年10月27日3,018,1132,744,516-149,001328,7110.91
2017年10月20日3,167,1142,415,805130,165-79,6210.76
2017年10月13日3,036,9492,495,426-59,531-246,0180.82
2017年10月6日3,096,4802,741,444213,434-99,3210.89
2017年9月29日2,883,0462,840,765-23,9888,4890.99
2017年9月22日2,907,0342,832,27696,249-1,339,9900.97
2017年6月2日2,749,4332,633,636445,908-1,826,3780.96
2016年12月16日3,476,8653,126,88887,841247,9630.90
2016年11月4日3,006,6175,122,095-991,7241,783,7811.70
2016年10月28日3,998,3413,338,314-523,079-46,3900.83
2016年10月21日4,521,4203,384,704921,526-2,052,5360.75
2015年5月29日3,834,6883,488,76572,721-230,4550.91
2015年5月22日3,761,9673,719,220504,272-3,200,3200.99
2015年3月13日4,002,4763,787,842415,262214,9010.95
2015年3月6日3,587,2143,572,941-38,63984,0911.00
2015年2月27日3,625,8533,488,850508,451310,7190.96
2014年9月26日3,059,5982,766,778-1,005,702378,5870.90
2014年9月19日4,065,3002,388,191745,031-963,6720.59
2013年5月31日3,200,2263,124,6052,912,982-3,693,3100.98
2013年2月22日1,730,4521,091,0321,248,763-2,257,3000.63
2013年2月8日1,452,8441,207,391843,838-1,618,9050.83
2012年9月28日1,888,0131,152,1771,710,205-1,285,2000.61
2012年7月20日1,572,0001,067,2651,453,24224,9410.68
2012年6月15日1,599,9471,202,780-1,431,95932,0750.75
2012年6月8日3,031,9061,170,7051,029,219117,1920.39
2012年6月1日2,002,6871,053,5131,987,093-1,892,8250.53

 

日経レバレッジ上場投信が信用倍率1倍以下の時のチャートをまとめるとこうなる

2012年、2013年

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2014年、2015年

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2016年、2017年

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全体

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上昇相場の時に信用倍率が1倍以下になる

全体画像を見てもらえば分かりますが、上昇相場の時のみに発生する現象に見えます。

逆に下降相場の時は全く発生しておらず、上昇相場全体に適度な間隔で出現しているように見えます。

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日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍の時と逆の関係にある

日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍の時とは逆の関係にあるように見えます。

下の画像は信用倍率15倍の時の日付をチャート上に書いたものになります。

見てもらえば分かりますが、信用倍率15倍を超えるような相場の時は基本的に下降相場になります。

詳しくデータを見たい方は下のリンクから飛んでください。

日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍を超える時は暴落後の一時的な大底と戻り高値付近に固まる傾向がある

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まとめと感想

・日経レバレッジの上場投信の信用倍率1倍以下の時は上昇相場である

・日経レバレッジの上場投信の信用倍率15倍以上の時と逆の関係にある

・天井や底など特定できる法則性は特に無い

 

上昇相場の時は基本的にずっと踏み上げ状態になっているというのがわかりますね。

上昇したら下降するというのは人間心理的に考えてしまいますし、個人投資家は比較的逆張り的であるというのをそのまま表しているような気がしています。

要検証ですが、個人の先物売買状況と照らし合わせるというのもやっていこうと思います。

日経レバレッジ上場投信と逆の動きをするインバースという商品があるのですが、これはまた違った信用倍率の推移をしているので、次の検証でご紹介します。

勝てないトレーダーの共通点

勝てないトレードの原因は色々ありますが、一つに情報収集しないという所があると思います。

自分一人で情報を集めようとするのではなく、本やツイッターや掲示板、投資顧問など積極的に情報収集しておくべきです。

次に、その情報に対して分析を行い、それは良いトレードになるのかどうかを考えます。

情報を見てもそれが正しい情報なのか分析できなければいけません。

そのためには積極的に情報を取りに行く貪欲さと常に勉強し新しい知識と古い知識を混ぜ合わせてより良いトレード手法の開発も必要になります。

その次に心理的な問題が立ちはだかります。

良い情報と手法で8割は勝てるトレーダーの条件が揃いますが、残り2割の心理的問題が情報やトレード手法を信じる心を折りにかかります。

どんな方法でも、100%勝てる手法はなく一回負けたからトレード手法変える人が多い印象を受けます。

これは心理的な問題です。

良い情報を知りたいという方は、投資顧問に登録しておくのが良いでしょう。投資顧問をバカにしてはいけません。投資顧問になるには金融の世界で最低3年以上の実務経験を要してしかも結果を出してなければなれない職業です。

しかも、5000万以上純財産額がなければなれないので、ガチな投資の実力者しかなることが出来ない仕事というのはあまり知られていない事だと思います。

しかし、評判が良くない投資顧問というのも存在するのは確かなので、今回は評判が良い投資顧問を紹介しておきます。

僕も登録してますが、ここだけでも最低限登録しておきましょう。

MJI投資顧問は評判がよく無料登録で十分なので登録しておくと良い投資方法や情報が手に入るのでやっておきましょう。

情報を制するものは、時代を制するのはいつの時代も変わりません。

情報の仕入先を増やしておくのは最善の一手になります。

ですが、その情報をどのように料理するかは自分の実力なのです。

そのための勉強ですよ。

小さな努力ですが、「人生が変わる」「投資成績が変わる」きっかけというのは、このような小さな努力によるものです。

良いキッカケになるので、やりましょう。

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