VIXの傾向と株価暴落の予測方法と勝率の良いトレード方法

VIXの傾向と株価暴落の予測方法と勝率の良いトレード方法

VIXとは何だろうか

VIXとは、恐怖指数と呼ばれ暴落時に急上昇する特徴がある指数になります。

S&P500のボラティリティを表していると言われていますが、計算式が複雑すぎて一般人には何がなんだかわかりませんw

興味ある方はwikipediaに書いてあるので、リンクを確認してください。

VIX恐怖指数wikipediaへのリンク

 

正直、投資をするのに、この計算式を理解する必要はありませんし、理解したとしても活用ができないと思います(笑)わからないよりはわかっていた方が良いとは思いますが・・・。

それに、理解している投資家をネット上で探しても一人も見つけられないので、たぶん理解してる人はいないのでは・・・。と考えていますw

 

投資家に必要なのは、計算式を理解する事ではなく、VIXがどうなった時にどういう事が起きる可能性があるのかという知識をつけることだと思います。

このページの目的は、VIXが異常値を示した時に、世界同時株安という株価の暴落する可能性があるという事を説明するページになります。

VIXが低すぎることが問題ではない

よく、VIXが歴史的な低ボラティリティで、いつ暴落が起きてもおかしくない!と言っているメディアがたくさんあります。

確かに、低ボラティリティ状態の時には、株価の大暴落を引き起こす可能性があるのですが、それは、まだ起こっていない状態の時に警告をしており、いつ暴落が起きるのかという議論が全くされていなかったりします。

もしくは、議論されていたとしても全く当たりません(苦笑)

この警告を真に受けた人は、それは大変だ!とアタフタすると思います。

少々の下落で大暴落の可能性が出てきたと思い込んでしまい、酷い人になると、空売りをしなくてはいけない!と焦って空売りをしてしまい、踏み上げを食らうといった事もあるようです。

VIXの見方は低ボラティリティの状態がいつまで続くのか?という意味のない見識と議論ではなく、VIXが異常値を示した瞬間に、これは変だと気付けるように、知識を知って研究しておくというのが重要になります。(必ずそうなるわけではない)

VIXが下落しているのに、日経平均株価も下落している時は底値の前段階である

↓はVIXのチャートです。最高値の日時は2014/10/15でした。

 

↓は日経平均株価です。最安値は2014/10/17でした。

チャートを見てもらえばわかりますが、VIXは基本的に指数に反比例するのにも関わらず、日経平均株価と比例するように下落しました。

これは、底値の前段階の時によく現れる動きです。

底値の前段階という事は、VIXをがピークを付けて下落を始めたとしても、株価の下落は止まらないと言うことです。

VIXがピークを付けても株価の底はまだ見えてないとも言えます。

ですが、VIXがピークを付けてから日経平均株価の底値到達は2週間以内になる事が多いのが特徴です。

なので、底値の前段階というタイトルにしました。

 

VIXは月足2本で天井になる

VIXは月足が2本で天井になる傾向にあります。

というか、それ以上になる事がほとんどありません^^;

あの、リーマンショックですら、月足2本でピークを付けました。

見ればわかりますが、月足2本目が最高値になっている事が多いようです。

もしくは、日足で数えて底値から12本~22本の上昇でピークを付けています。

これも傾向であり、今後も絶対そうなるとは限りません。

VIXの周期は5ヶ月周期で高値をつける

VIXは約5ヶ月周期で高値を付ける傾向にあります。

なぜ、そうなるのか分からないですし、今後変わる可能性もあります。

現在はそういう周期で高値を付けていると言うことを覚えておいても良いかもしれません。

参考までに画像を貼っておきます。

 

2015/8/25

 

2016/1/22

 

2016/6/23

 

2016/11/02

 

2017/3/20

 

2017/08/09

 

2018/1/23

 

この流れで行くと

2018年6月

2018年11月

2019年4月

2019年9月

2020年4月

が危ない月となりそうです。

※そういう周期性があるという事だけなので、信憑性も何もないので参考程度にしてください

 

VIXの数字を調べるのに使いやすいサイト

順張りさんは、こちらのChartparkというサイトを使わせていただいてます。

VIXだけでなく、色々な指数のチャートを掲載しておりチャートも見やすいですし、テクニカル分析まで出来るというサイトなのでオススメです。

前回と比べてVIXが高値を超えているかチェックする

VIXは基本的に、ずっと右肩上がりに下落し続けるという特徴があります。

にも関わらず前回高値を超えるというのは、通常ではあり得ないので、もし前回高値を超えるようなVIXの上昇を確認できたならば要注意かもしれません。

市場の変化が起きている可能性があります。

日経平均株価が最高値付近から少し下がった所で、VIXは前回高値を抜くという傾向にあるので、抜き始めたら注意が必要です。

これまでの傾向として、1年半以内に歴史的な大暴落が起きてます。

 

2007年7月2日にVIXが前回高値を超えています。

 

2008年10月1日にVIX急騰 高値を超えてから約1年3ヶ月後でした。

 

リーマン・ブラザーズの破綻は2008/09/16でした。

↓の画像はリーマン・ブラザーズ破綻時の日経平均株価の日足チャート

 

2010年5月3日にVIXが高値を超えました。

 

2011年8月1日にVIXをが急上昇

高値を超えてから約1年3ヶ月後でした。

 

次に高値を超えたのは、

2014年10月1日です。

 

2015年8月3日にVIXが急騰しました。

高値を超えてから約10ヶ月後でした。

 

このように、前回の高値を超えてから1年半以内に次のVIXが急騰するポイントが来ていることがわかります。

今後もこの傾向が続くかはわかりませんが、今の所こういう流れにあるというのは頭に入れておいても良いのではないでしょうか。

VIXを使った勝率の良いトレード方法

順張りさんが検証をした結果から、勝率が良さそうなトレード方法は

5ヶ月周期の2回目の月足でVIXを空売りする方法が有効だと分かります。

ですが、これには弱点があります。

空売りには返済期限が付いています。

運が悪く、VIXが、なかなか落ちてこないという事も考えられます。

なので、現物資産で投資が出来ればいいですよね。

そんな願いを叶える商品があります。

それは、VIXベア【証券コード2049】という商品です。

チャートを見てもらえばわかりますが、無限に上がり続けてます(笑)

この商品は、VIXが下げると上がるという商品になっており、現物で買うことが出来ます。

もし、予定通りにいかず、VIXが下がらず急騰し続けても、VIXの特性上いずれ元の値段に戻るように設計されているので、塩漬けにしておけば勝てるという神商品です(笑)

 

VIXベアの説明パンフレットを見つけたので、こちらで商品説明が色々書いてます。

 

追記

この記事を書いた翌日にこの商品は早期償還が決定され、無くなってしまいました。

順張りさんが作ったクロームアドオン

incollという投資ツール作りました。


ここのリンクからincollをインストール

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