暴騰暴落前の日経レバレッジ上場投信と日経インバース上場投信の信用残高の推移のデータを検証する

2019年3月2日

前回、日経ダブルインバースの信用残高から大口の動きを探ってきましたが、今回は日経レバレッジ上場投信(1570)と日経インバース上場投信(1571)の信用残高の推移を検証してどこでどのように大口は売買しているのかと言うのを考えていきたいと思います。

検証方法は過去の暴騰、暴落時の信用残高の推移を見ていきその傾向を掴もうという内容になります。

 

日経レバレッジ上場投信(1570)とは

2012年4月13日に組成され上場した上場投資信託になります。

特徴は、日経平均株価と連動する値動きであ

日経平均連動型のETFは、面倒な銘柄選びの手間なしで売買できます。 日経平均株価を構成する225銘柄に分散投資ができ、便利で魅力たっぷりの金融商品です。 日経平均レバレッジ上場投信なら、日経平均の上昇の約2倍の利益が見込めるので、効率的な資産運用が可能!

引用先:日経レバレッジETF<1570>とは!人気のETFの仕組みと特徴

日経インバース上場投信(1571)とは

2012年4月13日に組成され上場した上場投資信託になります。

特徴は、日経平均株価と反連動する値動きであるということになります。

この指数に連動する投資信託を、インバース型インデックスファンドといいます。インバース型ETF※は、このようなインバース型インデックスファンドが証券取引所に上場しているイメージの金融商品です。 … インバースとは「逆」「反対の」という意味があり、その名の通り日経平均株価やTOPIXなどの原指数と反対の値動きをします。

ダブルインバース(ベア型)ETFは日経平均が下がると利益が2倍

過去の信用残高を見るには

Yahoo株探などで信用残高の推移を過去に遡ってみることが出来ます。

日経平均レバレッジ上場投信

日経平均インバース上場投信

※リンク先はYahooです。

 

日経レバレッジ上場投信と日経インバース上場投信の暴騰暴落前の信用残高の推移とチャート

2018年12月24日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

2019y02m25d_123838929

インバース

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2018年12月3日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_123303602

レバレッジ

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インバース

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2018年10月22日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

2019y02m25d_124157198

インバース

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2018年10月1日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

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インバース

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2018年3月19日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

2019y02m25d_124229992

インバース

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2018年1月22日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

2019y02m25d_124235581

インバース

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2017年8月28日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

2019y02m25d_124256528

インバース

2019y02m25d_124250088

2016年6月20日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221030876

レバレッジ

2019y02m25d_124341628

インバース

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2016年4月18日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

2019y02m25d_124359246

インバース

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2016年2月8日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221320523

レバレッジ

2019y02m25d_124425214

インバース

2019y02m25d_124422082

2015年11月23日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221527011

レバレッジ

2019y02m25d_124431422

インバース

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2015年9月28日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_221713805

レバレッジ

2019y02m25d_124453450

インバース

2019y02m25d_124450134

2015年8月10日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

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インバース

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2014年10月13日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

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インバース

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2013年12月23日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

2019y02m25d_124542800

インバース

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2013年6月10日

日経平均株価のチャート

2019y02m25d_222355696

レバレッジ

2019y02m25d_124603254

インバース

2019y02m25d_124557712

2013年5月20日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

2019y02m25d_124609498

インバース

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2012年11月19日

日経平均株価のチャート

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レバレッジ

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インバース

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傾向のまとめ

・日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍を超える時は市場が不安定な時

・レバレッジよりもインバースの方が出来高が少ない

・インバースの売残が急激な上昇を伴う時は底値付近

・レバレッジは暴落後の戻り途中に売残が増える

・レバレッジ、インバース共に信用倍率が1を下回る例は3例しかない

(底後は爆上げする)

 

・レバレッジの信用倍率が2倍以下になると底値付近

・インバースとレバレッジを両方同じ方向ならばそちらの方向に動きやすい

 

感想

色々気付いた事がありますが、まとめて書くとぐちゃぐちゃになるので

個別の可能性に対して、もう1段掘り下げて更に細かい検証ページを作ることにします。

稼げないトレーダーの特徴

勝てないトレーダーには、共通の特徴があります。それは「ルールを守れない」「感情に左右される」「勉強不足」などです。

これらは、時間が解消してくれるものではなく、修行僧のように自分と向き合う必要があり、安定した結果を出せる人は僅か10%程度とされていて

かなり狭き門なのです。

トレーダーズ証券では、勝ってる人のトレードを自動でコピートレードしてくれるサービスがあり、これが、凄いです・・・。

証券会社が提供しているサービスという事もあり、安心できますし、新しい技術ですが、こういう新しい波に乗ると大きなお金が稼げるのはいつの時代も変わらないと思います。

少しの努力ですが、こういう小さな行動の積み重ねや経験が大きなチャンスに繋がります。

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