日経レバレッジ上場投信(1570)は上昇相場の時のみ信用倍率が「1倍以下」が出現する法則

日経レバレッジ上場投信(1570)は上昇相場の時のみ信用倍率が1倍以下が出現する法則

日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍を超える時は暴落後の一時的な大底と戻り高値付近に固まる傾向があるという記事を書きましたが、この逆の場合はどうなのか検証していきたいと思います。

信用倍率が1倍以下(信用倍率が低い)の場合はどのような状態だったのかを検証していきたいと思います。

日経レバレッジ上場投信の信用倍率の調べ方

Yahooの時系列→信用残時系列で調べることが出来ます。

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日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍を超える時は暴落後の一時的な大底と戻り高値付近に固まる傾向がある

日経レバレッジ上場投信の信用倍率が1倍以下とはどういう事か

日経レバレッジの上場投信の信用倍率が1倍以下というのは、買っている人よりも売っている人のほうが多いという事になります。

要するに、空売り比率が高いということになります。

日経レバレッジ上場投信が信用倍率1倍以下の時期まとめ

日付売残買残売残増減買残増減信用倍率
2017年11月3日2,849,7642,431,365-168,349-313,1510.85
2017年10月27日3,018,1132,744,516-149,001328,7110.91
2017年10月20日3,167,1142,415,805130,165-79,6210.76
2017年10月13日3,036,9492,495,426-59,531-246,0180.82
2017年10月6日3,096,4802,741,444213,434-99,3210.89
2017年9月29日2,883,0462,840,765-23,9888,4890.99
2017年9月22日2,907,0342,832,27696,249-1,339,9900.97
2017年6月2日2,749,4332,633,636445,908-1,826,3780.96
2016年12月16日3,476,8653,126,88887,841247,9630.90
2016年11月4日3,006,6175,122,095-991,7241,783,7811.70
2016年10月28日3,998,3413,338,314-523,079-46,3900.83
2016年10月21日4,521,4203,384,704921,526-2,052,5360.75
2015年5月29日3,834,6883,488,76572,721-230,4550.91
2015年5月22日3,761,9673,719,220504,272-3,200,3200.99
2015年3月13日4,002,4763,787,842415,262214,9010.95
2015年3月6日3,587,2143,572,941-38,63984,0911.00
2015年2月27日3,625,8533,488,850508,451310,7190.96
2014年9月26日3,059,5982,766,778-1,005,702378,5870.90
2014年9月19日4,065,3002,388,191745,031-963,6720.59
2013年5月31日3,200,2263,124,6052,912,982-3,693,3100.98
2013年2月22日1,730,4521,091,0321,248,763-2,257,3000.63
2013年2月8日1,452,8441,207,391843,838-1,618,9050.83
2012年9月28日1,888,0131,152,1771,710,205-1,285,2000.61
2012年7月20日1,572,0001,067,2651,453,24224,9410.68
2012年6月15日1,599,9471,202,780-1,431,95932,0750.75
2012年6月8日3,031,9061,170,7051,029,219117,1920.39
2012年6月1日2,002,6871,053,5131,987,093-1,892,8250.53

 

日経レバレッジ上場投信が信用倍率1倍以下の時のチャートをまとめるとこうなる

2012年、2013年

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2014年、2015年

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2016年、2017年

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全体

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上昇相場の時に信用倍率が1倍以下になる

全体画像を見てもらえば分かりますが、上昇相場の時のみに発生する現象に見えます。

逆に下降相場の時は全く発生しておらず、上昇相場全体に適度な間隔で出現しているように見えます。

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日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍の時と逆の関係にある

日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍の時とは逆の関係にあるように見えます。

下の画像は信用倍率15倍の時の日付をチャート上に書いたものになります。

見てもらえば分かりますが、信用倍率15倍を超えるような相場の時は基本的に下降相場になります。

詳しくデータを見たい方は下のリンクから飛んでください。

日経平均レバレッジ上場投信の信用倍率が15倍を超える時は暴落後の一時的な大底と戻り高値付近に固まる傾向がある

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まとめと感想

・日経レバレッジの上場投信の信用倍率1倍以下の時は上昇相場である

・日経レバレッジの上場投信の信用倍率15倍以上の時と逆の関係にある

・天井や底など特定できる法則性は特に無い

 

上昇相場の時は基本的にずっと踏み上げ状態になっているというのがわかりますね。

上昇したら下降するというのは人間心理的に考えてしまいますし、個人投資家は比較的逆張り的であるというのをそのまま表しているような気がしています。

要検証ですが、個人の先物売買状況と照らし合わせるというのもやっていこうと思います。

日経レバレッジ上場投信と逆の動きをするインバースという商品があるのですが、これはまた違った信用倍率の推移をしているので、次の検証でご紹介します。

稼げないトレーダーの特徴

勝てないトレーダーには、共通の特徴があります。それは「ルールを守れない」「感情に左右される」「勉強不足」などです。

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