VIX指数は50日移動平均線を30%下回ると2ヶ月後に急上昇する:複眼経済塾エミン・ユルマズさんの分析

2019年3月11日

今回は、複眼経済塾 エミン ユルマズさんが面白いことを言っていたので、まとめて見たいと思います。

特にVIX指数について興味深かったのでVIX指数を中心にまとめていきます。

エミン・ユルマズさんとは、どのような人物なのか

ツイッターのプロフォールをそのまま引用すると

エコノミスト、為替ストラテジスト、ポーカープレイヤー (96年に国際生物学オリンピック優勝。97年に日本に留学。東大工学部卒業。同大学院で生命工学修士を取得。2006年に野村證券に入社。2016年に複眼経済塾の取締役・塾頭に就任)。ツイートはあくまでも個人の意見です。投資助言や勧誘ではありません。投資は自己責任で。

引用先:https://twitter.com/yurumazu

とても頭の良い方みたいです。

東京工学部の偏差値を調べてみると

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偏差値67.5・・・。

努力でどうこうできるレベルではないですねぇ・・・。

元々頭のいい人が努力で到達できるレベルだと思います(私見ですw)

エミン・ユルマズさんのツイッター

ツイッターは良いことたくさん書かれています。

参考になるような事を言っていたり、知らないことを言っていたりして面白いと思います。

複眼経済塾とは評判も調べてみた。

複眼塾は投資顧問系の会社のようです。

月謝は1万円で月謝に見合う内容なのか検証した記事があったので、興味ある方は読んでみると良いかもしれません。

複眼経済塾の評判は?月々1万円の費用は見合うのか検証しました。

サイトの内容を簡単に内容を要約すると、四季報分析が主力で初心者向け講義が多いようです。

ベテランが見たら対価に合わないかもしれないと書いています。

口コミサイトを見てみると

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引用先:http://kabu-tekicyu.com/s/6256/

とか書かれていますが、投資顧問系の評判は良いと書いてある所は少ないので普通なのだと思います。

100%当たる所など無いので、お金を損させられたなどと恨みつらみで口コミサイトに書き込む人が多いのだと思いますね・・・。

人の恨みは怖いですね・・・。

ちなみに、NO.1投資顧問と言われているのはTMJ投資顧問だそうです。

個別銘柄をやる方は情報収集のために登録していきましょう。

 

僕はエミン・ユルマズさんの本を買って読んだことあります。

それでも強い日本経済!という本を出版されているのですが、僕はこの本を買って読んだことがあります。

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内容を簡単に話すと「インドは中国みたいになれるのか?」や「仮想通貨と金の違い」「新たな冷戦」とは

など興味深い話が結構出てきます。

本全体ではとても面白く知的だなぁという印象を持ちます。

興味ある方は是非読んでみてください。

 

50日移動平均線を30%下回ると2ヶ月後にVIXは急上昇する

ここからが本題になります。

今回動画で話していた内容の一つにVIX指数に関することを話していました。

それは、50日移動平均線を30%下回ると2ヶ月後にVIXは急上昇するという内容になります。

 

日付50日移動平均線からの乖離率1ヶ月後の上昇2ヶ月後の上昇3ヶ月後の上昇
3/14/1991-36.80%10.40%20.50%13.70%
11/20/1998-33.60%1.40%38.50%21.10%
1/2/2009-33.30%9.90%28.00%1.30%
10/22/2015-34.00%7.10%14.90%67.10%
3/17/2016-33.20%-7.50%7.80%34.10%
2/22/2019-33.20%

 

この内容を見ると50日移動平均線から30%も下回ると2ヶ月後には大きくVIX指数が上昇していることになります。

当然、VIX指数が上昇しているということは、株価は急落しているという事になるので注意が必要になります。

チャートにまとめるとこうなります。

 

※茶色の縦線はVIX指数が50日移動平均線を30%下回った位置になります。

1991年3月14日

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1998年11月20日

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2009年1月2日

2019y03m09d_172355878

2015年10月22日

2019y03m09d_172433416

2016年3月17日

2019y03m09d_172433416

2019年2月22日

2019y03m09d_172433416

全体

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VIX指数が50日移動平均線を30%下回ると2ヶ月後の日経平均株価の位置

※緑色の縦線が2ヶ月後の位置になります。

※茶色の縦線はVIX指数が50日移動平均線を30%下回った位置になります。

1991年3月14日

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1998年11月20日

2019y03m09d_173115473

2009年1月2日

2019y03m09d_173145994

2015年10月22日

2019y03m09d_173240181

2016年3月17日

2019y03m09d_173240181

 

VIX指数が30%下回るのは1990年以降で5回のみ

1990年以降、過去には5回しか起こっていない現象のようです。

検証結果では、ほぼ毎回それなりの暴落が起きており、やはり警戒する必要があるのだと思います。

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直近では2019年2月22日にVIX指数が30%下回る

今回注目しなければいけないのは、直近で2019年2月22日にこの現象が観測されているということになります。

そうなると、4月22日~5月22日以内に暴落が起きる?ということですね。

 

まとめと感想

VIX指数投資の逆張りに使えそうな指数ですね。

日経平均株価と照らし合わせると、暴落後の2番底を付ける時に起きる現象か、暴落後にさらなる暴落前に起きる現象というのが分かります。

今回は、2019年2月22日に付けているそうなので、2ヶ月以内に大きな下落があるかもしれないというのを考えておくべきですね!

 

暴落後の2番底を付ける時に起きる時のパターンまとめ

2016年3月17日

2019y03m09d_173240181

2009年1月2日

2019y03m09d_173145994

1998年11月20日

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暴落後にさらなる暴落前に起きる時のパターンまとめ

1991年3月14日

2019y03m09d_172648574

2015年10月22日

2019y03m09d_173240181

稼げないトレーダーの特徴

勝てないトレーダーには、共通の特徴があります。それは「ルールを守れない」「感情に左右される」「勉強不足」などです。

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